金融庁長官（格付）　第1号

企業の意思決定支援ツールとして、統計的ソリューションを用いることの有効性は、昨今のAIの発展の後押しもあり、様々な分野で浸透して来ております。特に信用リスク管理の分野では、金融機関や事業会社の与信管理部門で、早くから統計的ツールが用いられています。

JCRは信用リスクに関するエキスパート集団であり、長年の格付業務のなかで培った信用リスク評価の技法・知見を様々な方法で展開しており、中でも統計的ソリューションのニーズに応えるため、独自開発した信用リスク推定モデルの提供や個別モデル構築支援サービスを行っております。

JCRESTモデルの提供

JCRESTは金融機関での企業の信用リスク評価ノウハウに当時の学術的な金融工学の手法を適用して開発されました。その後、融資業務の現場の知見に加え、バーゼルIIで様々な銀行で導入された統計的モデルの手法などによってリニューアルされ、今日まで毎年最新データによる検証分析によって保守されてきた中小企業の倒産確率を推定する統計モデルです。

• 金融機関での審査・途上与信管理
• 一般事業会社での与信管理業務

JCRESTパンフレット

個別モデル構築支援

JCRESTは一般的な中小企業の倒産をモデル化しています。一方、与信ポートフォリオ自体は業態によって様々な特色があり、また与信管理部門には独自に蓄積されてきた与信ノウハウや文化に加え、貴重なヒストリカル・デフォルトデータがあります。JCRでは、JCRESTの構築手法を元に、そういったお客様の与信管理体制に沿ったJCRESTモデルの個別カスタマイズを行い、対象となる与信ポートフォリオに最適化した独自モデルの構築サービスを行っております。

• 自社のヒストリカルなデフォルト実績や与信管理ノウハウを反映したモデル構築及びその所有が可能
• 自社に説得力がある説明変数を用いることで、ツールの使い勝手や納得感が高まり、信用リスクに対する定量的な理解が深まる
• 定期的な検証を行い、統計モデルの経年劣化をチェック、合わせて自社の与信管理ポートフォリオに生じる信用リスクの変化を察知

モデル構築フロー