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信用リスク推定モデル
自社の与信先に対する信用リスク評価は、金融機関のみならず一般事業法人においても重要視されるようになっており、社内格付などを用いた与信審査をはじめとして、資本配賦の考え方やリスク控除後の資本収益などの経営指標の算出などに倒産確率を活用する例も増えてきています。
JCRでは、これらのニーズに応えるため、信用リスク推定モデルの構築、提供サービスを行っています。
- JCRESTモデルの提供
JCRは、数理計画法、金融工学の分野の権威である今野浩東京工業大学名誉教授の指導のもと、中小企業を対象とした画期的な倒産確率推定モデルの開発を行い、社外にも提供しています。
この「中小企業信用リスク推定モデル（JCREST）」では、最新の最適化計算アルゴリズムを用いて大量の企業財務データを高速処理することにより、これまで構築が困難であった二次式を用いたモデルを実現し、一次式の手法に比して、財務指標の持つ信用リスク情報をよりきめ細かく抽出することが可能となっています。
- 個別モデル構築支援
信用リスク評価の重要性の高まりと共に、その精緻化が求められるようになっており、既成のモデルを使用するのではなく、自社のポートフォリオに近いフィット感のあるモデルが求められています。
JCRでは、このようなお客様に対して、これまでのモデル構築で培ったノウハウを基に、お客様ごとのポートフォリオに応じたモデル構築を支援するサービスを提供します。
