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- 格付推移マトリックス等に使用したヒストリカル・データの公表および格付推移マトリックス等の修正について
お知らせ
- 格付推移マトリックス等に使用したヒストリカル・データの公表および格付推移マトリックス等の修正について
- 2009.03.31
- 日本格付研究所(JCR)では例年、定期的に格付推移マトリックスおよび累積デフォルト率を公表してきたが、このたび、投資家等への情報提供の一層の充実のため、これら格付推移マトリックス等の計算に使用したヒストリカル・データを公表することとした。
2008年の格付けを反映した格付推移マトリックス等の計算に使用したヒストリカル・データを、ホームページ(http://www.jcr.co.jp/)に掲載している。ヒストリカル・データには、格付推移マトリックスの計算に用いた件数ベースの表、デフォルト実績率の計算に用いた各年コホートの格付企業数、デフォルト企業数などが含まれる。
なお、格付推移マトリックス等については、2009年1月26日付プレスリリース08-D-1071「JCR格付推移マトリックスおよび累積デフォルト率」として公表(弊社月報『JCR格付け』2009年2月号(No.216)にも掲載)したが、このたび、集計方法の変更等により表に一部修正を加えた。修正後の表は以下のとおり。今回公表されたヒストリカル・データには、当該修正が反映されている。
【修正後の表】
・表番号は、プレスリリース08-D-1071および『JCR格付け』2009年2月号(No.216)p19～24に掲載された表の番号である。
・修正箇所は網掛けにて表示している。
（表1）格付推移マトリックス（集計単位期間1年）
（表2）格付推移マトリックス（集計単位期間3年）
（表3）格付推移マトリックス（集計単位期間5年）
（表5）格付カテゴリー別累積デフォルト率
（表6）広義デフォルトに基づく格付カテゴリー別3年累積デフォルト率（過去10年間の平均値）
（表7）12ヶ月経過時点
（表8）24ヶ月経過時点
（表9）36ヶ月経過時点
（表10）2006～2008年の平均
（表11）2008年の推移
以上
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