お知らせ
- バーゼルIIにおける適格格付機関の認定について
- 2006.04.03
- バーゼルIIにおける適格格付機関の認定について
２００６年４月３日
金融庁は2006年3月31日、バーゼルIIにおいて利用可能な格付機関(適格格付機関)を定めるとともに、各適格格付機関について、バーゼルIIの予備計算期間(06年3月末開始)に適用される格付けと「信用リスク区分」及び「リスク・ウェイト」との対応関係(マッピング)を発表した。
この中で、日本格付研究所(JCR)は適格格付機関として認定され、その格付けがバーゼルIIのもとで銀行監督に活用されることとなった。また、マッピングについては、一部のエクスポージャーの低位格付け記号についてバーゼルIIの基準より高いリスク・ウェイトが適用されることを除き、JCRの格付けのリスク・ウェイトはバーゼルIIの基準と同一とされた。このことは、JCRの格付けが金融機関等のリスク管理に有意義な情報を提供していることを反映したものと、JCRでは考えている。JCRでは、今回の適格格付機関認定およびマッピングの決定をうけて、これまでの格付けの枠組み・基準等を引き続き維持し、今後とも、格付けの中立・公正性等に留意しつつ、その格付けが投資家のリスク管理や銀行監督にとってより有用な役割を果たせるよう努めていきたいと考えている。
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